Ухвалення рішень в умовах невизначеності при наявність одного критерію

Припустимо, що окрема альтернатива може оцінюватися одним критерієм. В умовах визначеності вибір кращої альтернативи серед безлічі альтернатив полягає у визначенні max і min значення критерію.

ei - значення критерію

Ei -альтернатіви

E_i > E_к (краще) , якщо e_i > e_к (більше)

Проблема вибору виникає за наявності різних зовнішніх умов, який можуть впливати на значення критеріїв.

Вважатимемо, що зовнішні умови, при яких відбувається реалізація альтернативи, невідомі. Таке рішення називається рішенням в умовах невизначеності.

Якщо щодо зовнішніх умов задана вірогідність їх появи, то таке рішення називатимемо рішенням в умовах риски.

Дані зводять в матрицю оцінок:

Зовнішні ум. Альтернативи	F1	F2	…	Fn
E1	e11	e12	…	e1n
E2	e21	e22	…	e2n
…	…	…	…	…
Em	em1	em2	…	emn

Нехай задані 2 зовнішніх умови: F1 і F2

Матриця оцінок:

	F1	F2
E1	e11	e12
E2	e21	e22
…	…	…
Em	em1	em2

Говоритимемо, що E_i >= E_j (не гірше), якщо для всіх к виконується умова: e_ik >= e_jk(більше)

Якщо через деяку альтернативу Ei провести прямі, то прямокутник ухвалення рішення ділиться на 4 частини:

I - область переваги (конус переваги);

II - антиконус переваги;

III, IV - конуси невизначеності.

Для областей невизначеності альтернативи, які в них потрапляють, між собою незрівняні, тому для вибору кращої альтернативи потрібно застосовувати спеціальні критерії, які формуються на основі точки зору особи, що ухвалює рішення.