У вас є 1 млн грн для інвестування в облігації трьох компаній. Оцінка
кредитного ризику для кожної з компаній є такою:
– компанія A має ймовірність дефолту 5% та пропонує ставку
прибутковості 8% річних;
– компанія B має ймовірність дефолту 10% та пропонує ставку
прибутковості 7% річних;
– компанія C має ймовірність дефолту 3% та пропонує ставку
прибутковості 9% річних.
Завдання:
1. Розрахуйте очікувану прибутковість для кожної компанії.
2. Оцініть кредитний ризик для кожної компанії, враховуючи
ймовірність дефолту.
3. Визначте, у яку компанію ви б інвестували, враховуючи ризики та
прибутковість.
4. Якщо ви вирішите диверсифікувати портфель (наприклад,
інвестувати по 1/3 в кожну компанію), розрахуйте загальну очікувану
прибутковість і ризик портфеля.