Завдання ЗМ 4
Умови завершення
Задача 1: VaR портфеля
Портфель: 5 млн грн, середня дохідність 0,3%, стандартне відхилення 1,5%. Розрахуйте VaR (95%) на день у MS Excel. Оцініть ризик (100 слів).
Портфель: 5 млн грн, середня дохідність 0,3%, стандартне відхилення 1,5%. Розрахуйте VaR (95%) на день у MS Excel. Оцініть ризик (100 слів).
Задача 2: Стрес-тест
Акції: дохідність 0,4%, стандартне відхилення 2%. Розрахуйте втрати портфеля (3 млн грн) при падінні дохідності на 4%. Поясніть наслідки (150 слів).
Акції: дохідність 0,4%, стандартне відхилення 2%. Розрахуйте втрати портфеля (3 млн грн) при падінні дохідності на 4%. Поясніть наслідки (150 слів).
Задача 3: Хеджування
Експортер отримає 50 000 USD через місяць. Курс: 40 грн/USD, ф’ючерс — 40,2 грн/USD. Розрахуйте результат хеджування, якщо курс знизиться до 39 грн/USD.
Експортер отримає 50 000 USD через місяць. Курс: 40 грн/USD, ф’ючерс — 40,2 грн/USD. Розрахуйте результат хеджування, якщо курс знизиться до 39 грн/USD.
Задача 4: Волатильність
Ціни акцій за 5 днів (грн): 100, 102, 99, 103, 101. Розрахуйте стандартне відхилення цін і оцініть волатильність для прогнозу (100 слів).
Ціни акцій за 5 днів (грн): 100, 102, 99, 103, 101. Розрахуйте стандартне відхилення цін і оцініть волатильність для прогнозу (100 слів).
Задача 5: Ризик проєкту
Проєкт: дохід 2 млн грн (50%), 1,5 млн грн (30%), 1 млн грн (20%). Розрахуйте VaR (90%) і запропонуйте спосіб зменшення ризику (150 слів).
Проєкт: дохід 2 млн грн (50%), 1,5 млн грн (30%), 1 млн грн (20%). Розрахуйте VaR (90%) і запропонуйте спосіб зменшення ризику (150 слів).