Математичні моделі ф ...

Є call-опціон за ціною 49 U з терміном виконання 199+n днів по акції, що продається за поточною ціною 50 U. Безризикова ставка відсотка, що погашається безперервно, по періодах (7+1/n)%. Дисперсія акції встановлена 0.09 за рік. Використовуючи модель Блека-Шоулза розрахувати вартість опціону. Де n - номер студента у групі. Реалізувати завдання у MS Excel та Maple. Офрмити звіт.