Питання на екзамен

Екзаменаційний білет містить два питання теоретичні, кожне з яких оцінюється по 6 балів, та одне практичне питання (задача), яке оцінюється у 8 балів.

  1. Предмет економетрики. Класифікація прогнозів і методів прогнозування.
  2. Етапи прикладного економетричного аналізу.
  3. Оцінювання впливу регресорів на регресанд.
  4. Сутність методу найменших квадратів.
  5. Передумови класичної лінійної моделі нормальної регресії.
  6. Коефіцієнт детермінації як показник адекватності класичної регресійної моделі.
  7. Частковий коефіцієнт детермінації і його змістовне значення.
  8. Скоректовані коефіцієнти детермінації як показники адекватності класичної регресійної моделі.
  9.  Автокореляція збурень: спосіб виявлення.
  10.  Автокореляція збурень: метод Ейткена.
  11. t-тест і довірчі інтервали для окремих коефіцієнтів регресії.
  12. F-тест, статистична значущість моделі.
  13. Гетероскедастчність обурень.
  14. Визначення наявності мультіколінеарності незалежних змінних. Алгоритм Феррара-Глобера.
  15. Дискретні залежні змінні. Логит- і пробіт- моделі.
  16. Побудова прогнозу для часового ряду, що містить тренд та сезонну компоненту.
  17. Метод експертних оцінок. Поняття експертизи. Підбір експертів.
  18. Опит експертів. Основні етапи обробки експертних оцінок.
  19. Короткострокове прогнозування: метод ковзного середнього.
  20. Короткострокове прогнозування: метод експоненціального згладжування.
  21. Середньострокове прогнозування.
  22. Класифікація прогнозів.
  23. Принципи, функції та основні етапи прогнозування.
  24. Сутність попереднього аналізу часового ряду.
  25. Методи згладжування часового ряду.
  26. Метод виділення тренду в часових рядах.
  27. Метод виділення сезонної компоненти часового ряду.
  28. Покрокові процедури побудови економетричної моделі: метод включення змінних.
  29. Покрокові процедури побудови економетричної моделі: метод виключення змінних.
Ultime modifiche: Saturday, 27 December 2014, 10:09