Моделі та методи оці ...

Загальні підходи щодо кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання. Міри ризику та їх порівняльна характеристика. Ризик в абсолютному виразі. Ризик у відносному виразі. Оцінка ризику відхилення економічних показників від сподіваного значення за допомогою нерівності Чебишева, правила 3-х сігм, інших нерівностей. Інтервали надійності. Вибір рівня надійності. Точковий та інтервальний прогноз. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики для оцінки банкрутств та привабливості інвестиційних та інноваційних проектів. Коефіцієнт чутливості бета. Концепція дюрації Маколея. Модифікована дюрація. Загальне правило управління процентним ризиком.