Тема 1. Сутнісна характеристика та система кількісних оцінок економічного ризику
Історія наукових досліджень у галузі економічного ризику. Загальні проблеми, головні цілі прийняття рішень та ризик. Основні причини виникнення економічного ризику та його елементи. Класифікація видів ризику. Особливості прояву ризику в сучасних умовах. Зовнішні фактори, що впливають на рівень ризику. Внутрішні фактори, що впливають на рівень ризику. Функції ризику. Підприємницький ризик. Динамічний ризик. Статичний ризики. Інвестиційні ризики. Ризик реального інвестування. Ризик фінансового інвестування. Систематичний (ринковий) ризик. Несистематичний (специфічний) ризик. Управлінський ризик та його структура. Загальні засади аналізу ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику. Статистичний, аналоговий та експертний методи кількісного аналізу ризику. Загальні підходи щодо кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання. Міри ризику та їх порівняльна характеристика. Ризик в абсолютному виразі. Ризик у відносному виразі. Оцінка ризику відхилення економічних показників від сподіваного значення за допомогою нерівності Чебишева, правила 3-х сігм, інших нерівностей. Інтервали надійності. Вибір рівня надійності. Точковий та інтервальний прогноз. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики для оцінки банкрутств та привабливості інвестиційних та інноваційних проектів. Коефіцієнт чутливості бета. Концепція дюрації Маколея. Модифікована дюрація. Загальне правило управління процентним ризиком.