Моделі та методи оці ...

Методи та критерії вимірювання фінансового ризику. Способи зниження міри фінансового ризику: диверсифікація, придбання додаткової інформації про вибір і результати, лімітування. страхування. Стратегії керування ризиком. Поняття страхування та хеджування. Методи визначення коефіцієнту хеджування: регресійний аналіз, за допомогою стратегії цінової чутливості, доларове значення базисного пункту. Три основні проблеми теорії хеджування: коефіцієнт хеджування, вартість операції хеджування, ефективність хеджування. Методологія Джонсона, Штейна, Едерінгтона (JSE). Модель DV01. Хеджування процентного ризику на основі своп-контрактів. Хеджування фьючерсами відсоткових ставок.