Завдання до самостійної роботи тема 6
Завдання 1. Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн з періодом обігу три роки і купоном 28 %, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн, ставка дисконтування — 25 %. Якому напряму інвестування коштів має віддати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанта становить три роки?
Завдання 2. Обчислити дюрацію кредиту сумою 15 000 грн, який видано під фіксовану відсоткову ставку 24 % (річних) на чотири місяці.
Завдання 3. Оцінити зміну ціни трирічної облігації номіналом 1000 грн, яка нині продається за ціною 950 грн, якщо її дюрація дорівнює 2,68 року, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з 25 до 32 %.
Завдання 4. Обчислити дюрацію кредитно-інвестиційного портфеля банку, який складається із середньо- і довгострокових фінансових інструментів (обсяг портфеля — 6993 тис. грн).