Завдання до практичної роботи
Завдання1. Оцінити ефективність управління кредитним портфелем банку за наведеними даними протягом двох періодів (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз дохідності кредитного портфеля банку
Показник Період
Відхилення
1 2
Доходи від кредитних операцій, тис. грн 9223 8104 – 1119
Обсяг кредитного портфеля, тис. грн 15 553 21 103 5550
Середня ставка дохідності портфеля, % 59,3 38,4 – 20,9
Безризикова ставка, % 45 27 – 18
Завдання 2. Банк розглядає доцільність придбання облігації з нульовим купоном номіналом 1000 грн, яка продається за ціною 750 грн і яку буде погашено через два роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 14 %.
Завдання 3. Визначити доцільність придбання банком дворічної облігації номіналом 1000 грн зі щорічною виплатою купонної ставки 15 %. Облігацію можна придбати за ціною 950 грн; середньоринкова норма дохідності інвестицій становить 17 %.
Завдання 4. Визначити доцільність придбання банком акцій відкритого акціонерного товариства за ціною 200 грн та щорічною виплатою дивідендів 35 грн, якщо ринкова норма прибутку становить 25 %.Визначити доцільність включення до портфеля цінних паперів банку акцій підприємства за умовами попереднього прикладу, якщо щорічний темп приросту дивідендів становить 10 %.
Завдання 5. Банк має три варіанти формування портфеля цінних паперів (Q1, Q2, Q3). Для кожного з портфелів розраховано дохідність та ризик, виміряний за допомогою стандартного відхилення і pкоефіцієнта, безризикова ставка — 16 % (таблиця). Оцінити ефективність управління портфелями.
Таблиця ефективнІСТЬ управління банківським портфелем цінних паперів Портфелі (Q) dp, % , % kS kT розрахунок значення розрахунок значення Q1 22,6 22,58 0,9 22 ,6−16 22 , 58 0,29 22 ,6−16 0,9 7,3 Q2 25,2 23,46 1,2 25 ,2−16 23 ,46 0,39 25 ,2−16 1,2 7,7 Q3 26,1 25,19 1,4 26,1−16 25 ,19 0,40 26,1−16 1,4 7,1
Завдання 6. Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн з періодом обігу три роки і купоном 28 %, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн, ставка дисконтування — 25 %. Якому напряму інвестування коштів має віддати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанта становить три роки?